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策略市场/科息定理

科息定理

基金宏观多因子主动投资聪明贝塔红利权益风格轮动
成立以来收益+172.93%2017-09-06 起

策略简介

该策略在红利与科技两类基金组合之间进行哑铃式动态配置,在获取股息收益的同时兼顾资本增值空间,争取超额回报。

深度解析:策略构建方法与调仓逻辑(微信公众号)

收益走势

-10%0%10%20%30%2025-102026-012026-042026-072026-10

核心指标

昨日收益
-2.14%
今年以来
+5.09%
累计收益
+172.9%
年化收益
+12.05%
年化波动
19.09%
最大回撤
-28.9%
夏普比率
0.64

持仓明细

资产名称代码持仓占比
万家经济新动能A005311
2.89%
鹏华动力LOF160610
2.88%
易方达量化策略A002216
2.88%
万家行业优选LOF161903
2.84%
科创板长城506008
2.82%
鹏华远见成长A011331
2.82%
万家自主创新A008120
2.81%
富国科创板506003
2.81%
天弘医药创新A010654
2.80%
鹏华产业升级A011568
2.79%
长城改革红利A001255
2.79%
金信优质成长A018204
2.78%
平安匠心优选A008949
2.77%
诺安研究优选A008185
2.75%
泰信鑫选A001970
2.74%
天弘臻选健康A014708
2.70%
泰信中小盘精选290011
2.66%
中银证券优势制造A011269
2.57%
国融融盛龙头严选A006718
2.57%
永赢数字经济智选A018122
2.55%
前海开源事件驱动A000423
2.34%
广发核心精选270008
2.34%
广发逆向策略A000747
2.33%
广发优企精选A002624
2.33%
国联安锐意成长004076
2.32%
万家颐和A519198
2.29%
鹏华产业精选A005812
2.29%
广发价值驱动A011427
2.28%
万家宏观择时多策略A519212
2.26%
汇安消费龙头A009564
2.26%
交银瑞丰LOF501087
2.26%
万家精选A519185
2.25%
嘉实价值驱动一年持有A012533
2.24%
平安安享灵活配置A002282
2.23%
嘉实策略增长070011
2.21%
广发价值增长A011866
2.21%
财通精选混合LOF501001
2.18%
富国新趋势A005517
2.17%
广发行业领先A270025
2.00%
东方区域发展001614
2.00%

已展示全部 40 项持仓(持仓日期 2026-10-16),其他资产合计占比 71.66%。

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风险提示:本策略全部指标(收益、波动、回撤、夏普)均为历史业绩,基于历史数据计算,不代表未来表现,不构成投资建议。过往业绩不预示未来结果,投资者应独立判断并自担风险。